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量化|ETF互联互通开辟新渠道,中证1000指数迎新机遇

时间:2022-08-01 08:41:31 来源:浮云记 浏览次数:7 我来说两句(0) 字号: T T

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联系人:史周

2022年2季度指数基金规模增加3056亿元至2.22万亿元,其中A股股票型规模增加1188亿元至14258亿元。被动A股股票型指数基金中行业&主题型的规模占比提升,由净值上涨和资金净申购共同推动。非货币ETF数量达到672只,规模增加1115亿元至11603亿元。新产品发行热度维持低位,相比上季度新产品数量减少21只至52只,产品募集总规模与平均规模较上季有小幅回暖。ETF互联互通正式开通交易,开通以来港股通ETF交易比陆股通ETF交易更为活跃,南向资金持有香港ETF总市值最高超过12亿港元。股指衍生品上市完善中证1000指数生态,配套指数基金的规模和数量迎来快速增长。

▍大类指数基金市场概况:2022Q2指数基金规模增加3056亿元至2.22万亿元。

1)截至2022年6月30日,全市场110家机构管理1673只不同资产类别的指数基金,资产管理规模合计2.22万亿元,数量相比上季度末增加65只,规模相比上季度末增加3056亿元。

2)A股股票型指数基金规模增加1188亿元至14258亿元,其中净值上涨导致规模增加917亿元。

3)沪港深股票型指数基金继续保持高增长,规模环比增长21.81%至1306亿元。

4)债券型指数基金的数量和规模增加明显,主要受到多只同业存单指数基金成立的影响。

▍细分类别指数基金市场概况:净值上涨和资金净申购共同推动行业&主题指数基金的规模占比提升。

1)截至2022年2季度末,非货币ETF数量达到672只,合计规模增加1115亿元至11603亿元。

2)被动指数基金规模增加2886亿元至2.06万亿元,增强指数基金规模增加170亿元至1673亿元。

3)被动股票型指数基金中,新成立产品主要以ETF和ETF联接为主,ETF联接基金规模增幅最高。

4)在被动A股股票型指数基金中,净值上涨和资金净申购共同推动行业&主题指数基金的规模占比提升。

5)恒生科技、纳斯达克100指数的跟踪产品规模提升幅度较大。

▍管理人格局:广发基金ETF管理规模增幅较大。

1)2022年2季度末,110家指数基金管理人中,管理规模前10名的基金公司指数基金规模合计13728亿元,占全部大类资产指数基金规模的61.70%,相比于上季度末占比降低1.63%。

2)针对全类别指数基金而言,前十名排序在本季度未发生变化,招商基金、南方基金、国泰基金的管理规模增幅较高。

3)针对股票型指数基金而言,广发基金、富国基金规模增长幅度较大,排名方面广发基金名次提升。

4)针对ETF型指数基金而言,广发基金ETF管理规模2022Q2提升32%至589亿元,排名自第8名上升自第6名。

▍产品布局:新产品发行热度维持低位。

1)2022年2季度新成立78只指数基金,其中52只为股票型,募集规模合计180亿元。

2)股票型指数基金本季度新发热度继续处于较低水平,相比上季度新产品数量减少21只至52只,合计募集规模与单只产品平均募集规模较上季有所回暖。

3)从主被动类型看,52只股票型指数基金中43只是被动产品;从产品形式看,25只是ETF,13只是ETF联接基金;从细分资产类别看,12只为宽基指数基金,37只为行业&主题指数基金;从标的指数看,跟踪科创板新一代信息技术指数的产品募集规模最大达到19.96亿元,跟踪中证500指数的新产品数量最多达到4只。

▍指数基金市场展望:ETF互联互通开辟新渠道,中证1000指数迎立体化交易时代。

1)2022年7月4日ETF互联互通正式交易,开通以来,港股通ETF交易比陆股通ETF交易更为活跃,南向资金持有香港ETF总市值最高达12.27亿港元,港股通ETF持有数量变化频繁,预计交易型投资者偏多。展望未来,预计陆股通ETF交易将逐渐活跃,同时套利交易的存在会使得内地上市港股ETF与港股通ETF的价格水平维持相对平衡。

2)股指衍生品上市完善中证1000指数生态,配套指数基金的规模和数量迎来快速增长。已上市的中证1000ETF获大幅资金净流入,富国、汇添富、广发、易方达基金于7月22日同步发行中证1000ETF,增强基金方面年初以来已成立5只新产品,此外还有4只中证1000指数增强基金处于行政审批进度中。

▍风险因素:

指数表现不及预期;跟踪误差加大;持有人集中大额申赎。

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